Получайте новости с этого сайта на
Andrey Kudyrskiy

Инвестиционно-торговая стратегия "Разворот по типу W". Сбербанк.

Введение

Добрый день, уважаемые читатели. Решил совершить публичный эксперимент. Каждый месяц мы будем выбирать одну бумагу, тестировать её на истории по той стратегии, которой я инвестирую, сравнивая её с популярной стратегией "купи и держи". И наконец - добавим эту акцию в наш условный портфель, чтобы наблюдать за работой стратегии в будущем.

Часть первая. История.

Начинаем с того, что открываем голый график Сбербанка. Поскольку мы - инвесторы, то открываем мы недельный график. В Транзаке график Сбербанка доступен аж с июня 1999 года, но по нашей стратегии нужна история, чтобы была возможность построить нашу разворотную фигуру. Я предполагаю, что точка "W" образовалась 10-го июня 2002-го года (я обозначил её на графике знаком $, так как в Транзаке отсутствует возможность добавлять какие-либо тексты помимо символов)*

Теперь мы можем рассчитать цели отката и цели продолжения движения:

Для удобства будем покупать акции по 10000 рублей на каждую цель. То есть мы сразу берём акции на 30000 и ещё 30000 резервируем на случай закупок. Также для проверки мы условно покупаем на 60000 рублей акций для стратегии "купи и держи". Фрактал точки "W" образовался по закрытию третьей свечи, поэтому будем брать акции по цене открытия четвёртой свечки, тоесть по 5,29. Учитывая то, что 1 лот, это 10 акций, то покупаем мы 567 лотов, а 1134 лота консервируем до конца эксперимента.

567 лотов мы делим на 3 для трёх целей роста - получаем по 189 на цель. Поскольку по достижении третьей "розовой" цели нам надо будет рисовать новую фигуру и нужны будут акции на новые три цели, то мы на розовой цели продаём только 27 лотов, а оставшиеся 162 сохраним. Также мы расставим отложки на покупки для целей снижения, и поскольку на поддержание отложек деньги не консервируются, то на эти деньги мы покупаем облигации, либо вкладываем их в банк.

Уже 5-го августа срабатывает наш первый ордер на покупку 237 лотов.

Эти акции мы делим на примерно равные 5 долей - это примерно по 45 лотов, и выставляем их на вышеуказанные уровни. Остатки - 12 лотов, добавляем в резерв на случай отработки фигуры.

Дальше был неинтересный рост - фигура отработала себя 30-го мая 2005-го года, всего на копейку перебив нашу цель. В итоге у нас на момент отработки фигуры стало 95318 рублей в кэше, и 174 лота в акциях.

После этого рост продолжился и акция выросла ещё в 2,5 раза, прежде чем образовалась новая точка "W". Очевидно холдеры сейчас намного выигрывают нашу стратегию - у них 567000.. 

Но мы не сдаёмся, и рисуем новые цели.

Наши 174 акции мы распределяем по 50 на одну цель и ещё 24 оставляем прозапас. Кэш распределяем на две цели коррекции поровну по 45000 на цель, а третья цель находится в отрицательной зоне и недостижима.

Гадкий Сбербанк продолжает неинтересно расти, и уже 25 декабря 2006-го года достигает розовой цели

Только 15-го октября 2007-го образуется ожидаемая нами точка "W", к этому моменту у нас на руках 24 акции и 278033 рубля. Холдеры уже ржут над нами в голос, так как у них почти в 4 раза больше - пакет акций на 1134000 рублей. Но мы не сдаёмся и продолжаем рисовать:

Наши оставшиеся 24 акции мы снова делим поровну на 3 цели - по 8 на каждую, и оставляем 6 акций на случай дальнейшего роста, а кэш выставляем по 80000 на цель и 30000 на случай дальнейшего падения.

Сбербанк продолжает разочаровывать нас своей прямолинейностью, и 16-го февраля достигает розовой цели.

Теперь у нас 922 лота и 38000 рублей. Холдеры смеются над нами уже не так сильно, у них-то 1134 акции и цена пакета - 181440. Но мы по прежнему не сдаёмся и продолжаем рисовать:

И тут мы обнаруживаем, что уже первая цель снижения - в отрицательной зоне. А это значит, что дальнейшего снижения не будет! Теперь мы можем смело на оставшиеся 38000 напокупать акций. На следующей-же свечке после образования фрактала точки "W" мы покупаем по цене открытия 113 лотов. Итого у нас становится 1035 лотов. Это не 99 лотов меньше, чем у холдеров.

На этом я приостановлю наш разбор, и продолжим через неделю. Подводя итоги мы видим, что стратегия "Купи и держи" пока выигрывает нас даже в случае просадки. В защиту стратегии хочется сказать, что она проигрывает из-за безоткатного характера движений Сбербанка. Я специально подобрал взял эту "Холдерскую" акцию, как очень сложного соперника. Также причина в том, что мы не знали истинной точки "W" изначально, и взяли её, что называется "наобум".

В следующем выпуске мы продолжим смотреть на историю этой акции и посмотрим, сможет ли наша стратегия догнать холдерскую?

_______________

* Если такая возможность существует, то буду благодарен, если вы мне расскажете о ней в комментариях

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить